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宝钢权证定价分析

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【作者】 王灵敏王安兴

【Author】 Wang Lingmin Wang Anxing

【机构】 国泰基金管理有限公司上海财经大学金融学院

【摘要】 基于Black-Scholes模型对宝钢权证的建模分析,我们发现:1.在股改前后,宝钢股票价格收益率的波动率变化显著,这一变化会影响对权证的估价。2.宝钢权证的市场价格偏高的原因既可能有对宝钢权证波动率低估的因素,也可能有市场投机交易的因素。

【关键词】 权证定价Black-Scholes宝钢权证
  • 【分类号】F426.31;F832.51
  • 【下载频次】115
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