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中国银行间同业拆借市场信息国际化的检验

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【作者】 李玉锁齐中英

【Author】 Li Yusuo Qi Zhongying

【机构】 哈尔滨工业大学管理学院

【摘要】 本文运用EGARCH模型,检验伦敦银行间同业拆借市场和中国银行间同业拆借市场之间拆借利率波动溢出的流星雨假定。结果表明,来自伦敦银行间同业拆借市场的流星雨对中国银行间同业拆借市场利率波动具有显著性影响。

【关键词】 同业拆借利率EGARCH流星雨假定
  • 【分类号】F831.52
  • 【被引频次】2
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