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我国银行贷款违约损失率影响因素的实证分析

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【作者】 汪办兴

【Author】 WANG Ban-xing(School of Economics,Fudan university,Shanghai 200433,China)

【机构】 复旦大学经济学院世界经济研究所 上海200433

【摘要】 本文利用某国有商业银行的贷款数据资料,运用主成因子分析对贷款样本的LGD进行统计分析并确定影响因素的重要性及排序。本文结论为:影响我国商业银行贷款LGD的因素依次为企业的信用等级、贷款担保方式、企业的行业属性;企业规模、企业经济类型、贷款担保方式等因素对LGD的影响都很弱。此外,本文验证了PD和LGD之间存在一定的关系,并非相互独立。

【所属期刊栏目】 经济与管理 (2007年03期)
  • 【DOI】10.16538/j.cnki.jsufe.2007.03.008
  • 【分类号】F832.4;F224
  • 【被引频次】23
  • 【下载频次】671
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