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股指期货的定价问题

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【作者】 郭洪钧

【Author】 GUO Hong-jun(School of Economics and Finance,Xi’an Jiaotong University,Xi’an 710061,China)

【机构】 西安交通大学经济与金融学院 陕西西安710061

【摘要】 中国金融市场即将推出沪深300股票指数期货。本文吸收和借鉴了国外的研究成果,深入探讨了股指期货的定价问题,包括什么是股指期货的定价模型、股指期货价格均衡的条件、无风险套利的实例分析、股指期货价格背离的原因以及为消除价格背离应采取的若干对策。经过充分的论证,本文明确提出了中国证券市场应尽快推出沪深300指数交易所交易基金(ETF),并适时引入股票卖空机制的建议。

【关键词】 股指期货定价套利交易所交易基金卖空
【所属期刊栏目】 经济与管理 (2007年03期)
  • 【DOI】10.16538/j.cnki.jsufe.2007.03.010
  • 【分类号】F832.51;F224
  • 【被引频次】45
  • 【下载频次】1475
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