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VaR计算方法综述

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【作者】 张国勇杨宝臣

【Author】 ZHANG Guo-yong, YANG Bao-chen(School of Management, Tianjin University, Tianjin 300072, China)

【机构】 天津大学管理学院天津大学管理学院 天津300072天津300072

【摘要】 介绍VaR理论产生的背景条件;然后对VaR以及VaR的计算方法进行了较详细的分类介绍,突出介绍了VaR计算的参数方法;最后对各种方法的特点进行讨论和评价.

【关键词】 VaR历史数据模拟蒙特卡洛模拟ARCH模型
  • 【分类号】F830.9
  • 【被引频次】48
  • 【下载频次】2011
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