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Markowitz投资组合风险偏好模型研究

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【作者】 张莉

【Author】 ZHANG Li(College of Mathematics and System Sciences, Xinjiang University, Urumqi,Xinjiang 830046,China)

【机构】 新疆大学数学与系统科学学院 新疆乌鲁木齐830046

【摘要】 以风险对收益的变化幅度θ为风险偏好系数提出Markowitz风险偏好模型,研究了它的有效边界和一些性质,然后以Kuhn-Tucker条件为基础,通过对冗余证券的剔除,求解不允许卖空条件下的证券投资组合.

  • 【分类号】F224.7
  • 【被引频次】7
  • 【下载频次】386
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