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股票价格服从跳-扩散过程的期权定价模型

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【作者】 赵建国师恪

【Author】 ZHAO Jian-guo, SHI Ke (College of Mathematics and System Science Xinjiang University, Urumqi, Xinjiang 830046,China)

【机构】 新疆大学数学与系统科学学院新疆大学数学与系统科学学院 新疆乌鲁木齐830046新疆乌鲁木齐830046

【摘要】 讨论了股票价格遵循指数O-U过程的跳-扩散模型.在此假设下,推导出了欧式期权的定价公式,为实践者提供一个参考价格.

  • 【分类号】F830.91;F224
  • 【被引频次】15
  • 【下载频次】241
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