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带有随机波动率的交换期权定价

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【作者】 张霞法鲁克·伊敏

【Author】 ZHANG Xia+1, Farooq IMIN+2 (1.College of Mathematics and Systems Science,Xinjiang University, Urumqi, Xinjiang 830046, China; 2. Xinjiang Institute of Light Industry Technology, Urumqi,Xinjiang 830021, China)

【机构】 新疆大学数学与系统科学学院新疆轻工职业技术学院 新疆乌鲁木齐830046新疆乌鲁木齐830021

【摘要】 通过利用计价单位的变换及等价鞅测度,得到了在随机波动率下的交换期权定价公式.

  • 【分类号】F830.9;F224
  • 【被引频次】7
  • 【下载频次】203
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