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金融时间序列分析与建模

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【作者】 胡锡健

【Author】 HU Xi-jian(School of Mathematics and System Science,Xinjiang University,Urumqi,Xinjiang 830046,China)

【机构】 新疆大学数学与系统科学学院 新疆乌鲁木齐830046

【摘要】 介绍了金融时间序列分析与建模的主要理论、方法,着重论述了近20多年发展起来的非平稳时间序列的建模方法及工具,指出进一步的研究方向.最后,对上证综合指数这一金融时间序列进行了实证分析.

【关键词】 金融时间序列非平稳非线性建模
【基金】 国家自然科学基金资助(10671165);新疆大学校院联合项目资助
【所属期刊栏目】 研究精粹 (2007年02期)
  • 【分类号】F830;F224
  • 【被引频次】13
  • 【下载频次】2166
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