节点文献

利用ARIMA-SVM模型的碳排放交易价格预测

免费订阅

【作者】 吕靖烨杜靖南曹铭樊秀峰

【Author】 LYU Jing-ye;DU Jing-nan;CAO Ming;FAN Xiu-feng;College of Management,Xi’an University of Science and Technology;School of Economics and Finance,Xi’an Jiaotong University;

【通讯作者】 吕靖烨;

【机构】 西安科技大学管理学院西安交通大学经济与金融学院

【摘要】 为了帮助企业、投资者和市场监管部门优化碳排放市场参与行为,需要对碳排放交易价格进行合理有效的预测。考虑到碳排放交易价格时间序列同时具有线性和非线性2种特征,选择ARIMA-SVM融合模型运用到碳排放交易价格预测中,发挥该模型预测精度高的优势。运用ARIMA-SVM模型、ARIMA模型、SVM模型和Db6-SVM模型对湖北碳排放交易价格进行8期预测。通过4种模型预测值的MSE值和MAE值确定预测精度,对比预测精度,探究ARIMA-SVM模型是否为准确有效的预测模型,实证结果表明:ARIMA-SVM模型的MSE值为0.177 0,是4种模型的最低值;MAE值为0.338 7,是4种模型的次低值。可以认为ARIMA-SVM模型的预测精度最高,是一种有效的且精度高的碳排放价格预测模型,可用于碳排放交易价格预测,可以为碳排放交易参与企业和各方投资者把握价格波动趋势,增强防范能力提供保障,也可以为市场监管职能部门防止碳排放交易价格过度波动及时制定有效措施。

【关键词】 碳排放交易价格时间序列ARIMA-SVM预测精度
【基金】 陕西省教育科学“十三五”规划项目(SGH17H099);西安科技大学博士后启动基金(8250119003)
  • 【DOI】10.13800/j.cnki.xakjdxxb.2020.0323
  • 【分类号】X196;F832.5
  • 【下载频次】267
节点文献中: 

本文链接的文献网络图示:

浏览历史:
下载历史: