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消费者信心指数与股票市场收益率关系研究——基于Granger因果检验视角

汪迎波

广西师范大学经济管理学院

摘要:运用计量经济学基本手段,设立相关模型,对我国消费者信心指数和股票市场收益率进行了单位根检验、granger因果分析、VAR回归分析。得出我国消费者信心指数granger因果影响股票市场的收益率,而滞后的股市收益率和消费者信心指数存在着负的相关关系,脉冲分析表明,消费者信心指数对股市收益率的扰动具有较长时期的滞后。
  • 专辑:

    社会科学Ⅱ辑; 基础科学; 经济与管理科学

  • 专题:

    数学; 宏观经济管理与可持续发展; 金融; 证券; 投资; 市场研究与信息

  • 分类号:

    F224;F832.51

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