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流动性约束下的交易者策略

许睿刘海龙

上海交通大学安泰经济与管理学院上海交通大学安泰经济与管理学院 上海200052上海仪电控股(集团)公司上海200030

摘要:假设交易者可以分为流动性交易者、知情交易者和不知情交易者三类,则可以针对指令驱动市场建立模型:流动性交易者的最优指令决定于他对股票价值的估计、股票的即时价格和流动性;在私有信息传播过程中,知情交易者因为竞争要提交指令尽快成交;不知情交易者可以通过分析指令簿和指令成交记录来猜测私有信息的价值.最后,用深圳证券交易所的数据进行了实证.
  • DOI:

    10.16183/j.cnki.jsjtu.2006.09.027

  • 专辑:

    理工A(数学物理力学天地生); 理工C(机电航空交通水利建筑能源); 经济与管理

  • 专题:

    证券; 金融; 投资; 数学; 宏观经济管理与可持续发展

  • 分类号:

    F830.9;F224

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