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创业板与沪深主板市场联动效应的实证研究——基于沪深300指数和创业板指数的数据分析

张琳琬张路宁

对外经济贸易大学

摘要:随着深圳创业板正式挂牌交易,其对主板市场的影响引起了人们的关注。利用沪深300指数和创业板指数数据,建立起两变量的向量自回归(VAR)模型,并使用Granger因果检验、脉冲响应函数和方差分解等数量分析手法,发现创业板的波动对主板在短期上有明显的冲击,而创业板受主板的影响有限。
  • DOI:

    10.19311/j.cnki.1672-3198.2010.20.105

  • 专辑:

    经济与管理科学

  • 专题:

    金融; 证券; 投资; 市场研究与信息

  • 分类号:

    F832.51

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