文献知网节
  • 记笔记

基于VAR模型的玉米·小麦和大豆价格波动的相关性研究

肖芝露尹玉良

北京工商大学经济学院

摘要:通过建立VAR模型,并进行脉冲响应分析和方差分解,研究了玉米、小麦和大豆3种粮食的价格波动关系。结果表明:各粮食价格之间存在明显的格兰杰因果关系;各粮食价格之间具有显著相关性;各粮食价格对他种粮价贡献度不同。针对以上研究结果,提出供给侧改革过程中应注意结构变化对粮食供需及价格的影响,设立玉米库存警戒线,优化我国各粮作物种植结构以及增强市场监控作用,防范因粮食价格波动而带来的风险。
  • DOI:

    10.13989/j.cnki.0517-6611.2018.24.070

  • 专辑:

    农业; 理工A(数学物理力学天地生); 经济与管理

  • 专题:

    数学; 宏观经济管理与可持续发展; 农业经济; 市场研究与信息

  • 分类号:

    F323.7;F224

  • 手机阅读
    即刻使用手机阅读
    第一步

    扫描二维码下载

    "移动知网-全球学术快报"客户端

    第二步

    打开“全球学术快报”

    点击首页左上角的扫描图标

    第三步

    扫描二维码

    手机同步阅读本篇文献

  • HTML阅读
  • CAJ下载
  • PDF下载

下载手机APP用APP扫此码同步阅读该篇文章

下载:257 页码:224-227 页数:4 大小:203K

相关文献推荐
  • 相似文献
  • 读者推荐
  • 相关基金文献
  • 关联作者