文献知网节
  • 记笔记

证券投资基金的择时与风格转换——基于市场流动性视角的研究

高金窑王庆瑜

山东大学经济学院金融系国家工业信息安全发展研究中心

摘要:本文在四因子模型基础上实证研究中国证券投资基金的流动性择时能力与风格转换能力。结果表明,中国的证券投资基金不具有流动性择时能力,同时也不具有市场收益择时能力与市场波动择时能力;但是中国的证券投资基金表现出显著的流动性风格转换能力;市场流动性好时证券投资基金倾向于提高大盘股和价值凤的权重,降低小盘股和成长股的权重。
  • DOI:

    10.16529/j.cnki.11-4613/f.2019.04.005

  • 专辑:

  • 专题:

  • 分类号:

    F832.51

  • 手机阅读
    即刻使用手机阅读
    第一步

    扫描二维码下载

    "移动知网-全球学术快报"客户端

    第二步

    打开“全球学术快报”

    点击首页左上角的扫描图标

    第三步

    扫描二维码

    手机同步阅读本篇文献

  • HTML阅读
  • CAJ下载
  • PDF下载

下载手机APP用APP扫此码同步阅读该篇文章

下载:630 页码:58-70 页数:13 大小:508K

相关推荐
  • 相似文献
  • 读者推荐
  • 相关基金文献
  • 关联作者
  • 相关视频